鄒檢定

一種統計與計量經濟之檢定

鄒檢定(英語:Chow test)是一種統計計量經濟的檢定。它可以測試兩組不同數據的線性迴歸系數是否相等。在時間序列分析中,鄒檢定被普遍地用來檢定結構性變化是否存在。鄒檢定是由經濟學家鄒至莊於1960年發明的。

假設我們的數據模型是:

如果我們把數據分為兩組,那麼有:

鄒檢定的原假設就是假設殘差為未知方差獨立同分佈正態分佈,判定

假設是組合數據的殘差平方和,是第一組數據的殘差平方和,是第二組數據的殘差平方和。分別是每一組數據的觀察數目,是參數的總數。鄒檢定的檢定值是:

鄒檢定服從自由度F-分佈

參考

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